金融工程日报：大盘冲高回落 上海本地股掀涨停潮

　　市场表现

　　今日(20210603) 市场全线下跌，规模指数中中证1000 指数表现最好，板块指数中深证综指表现最好，风格指数中中证500 价值指数表现最好。钢铁、通信、煤炭、综合金融、商贸零售行业表现最好，电新、石油石化、国防军工、汽车、医药行业表现最差。崇明生态岛、上海自贸区概念、港口、纸电池、锂电电解液等概念表现最好，航母钢材、CAR-T疗法、金融云、舰载机、化学纤维等概念表现最差。

　　市场情绪

　　今日市场情绪较为高涨，收盘时有104 只股票涨停，有13 只股票跌停。

　　昨日涨停股票今日收盘收益为1.77%，昨日跌停股票今日收盘收益为-1.67%。今日封板率65%，较前日提升3%，连板率33%，较前日提升5%。

　　市场资金流向

　　截止 20210602 两融余额为17325 亿元，其中融资余额15789 亿元，融券余额1535 亿元。两融余额占流通市值比重为2.5%，两融交易占市场成交额比重为9.1%。20210603 北向合计净流入15.2 亿元，较前日增加35.3 亿元。

　　折溢价

　　20210602 当日ETF 溢价最多的是半导体ETF，ETF 折价最多的是恒生高股息ETF。近半年以来大宗交易日均成交金额达到33 亿元，20210602当日大宗交易成交金额为24 亿元，近半年以来平均折价率4.87%，当日折价率为3.38%。近一年以来上证50、沪深300 与中证500 股指期货主力合约的年化贴水率中位数分别为3.98%， 6.44%， 11.35%，当日上证50 股指期货主力合约年化贴水率为7.77%，处于近一年来31%分位点，当日沪深300 股指期货主力合约年化贴水率为10.51%，处于近一年来33%分位点，当日中证500 股指期货主力合约年化贴水率为25.02%，处于近一年来11%分位点。

　　机构关注与龙虎榜

　　近一周内调研机构最多的股票是妙可蓝多、周大生、德赛西威、金宏气体、创世纪、普洛药业、宇瞳光学、科瑞技术等，妙可蓝多被179 家机构调研。20210603 披露龙虎榜数据中，机构专用席位净流入最多的股票是中际联合、天际股份、胜利精密、钱江摩托、未名医药、游族网络、百川畅银、皇台酒业、克劳斯、欣天科技等，机构专用席位净流出最多的股票是金发拉比、楚天龙、兴源环境、真爱美家、中岩大地、飞龙股份、C 普联、奇德新材、健麾信息、德生科技等。陆股通净流入最多的股票是华闻集团、游族网络、钱江摩托等，陆股通净流出最多的股票是山东墨龙等。

　　风险提示：市场环境变动风险；本报告基于历史客观数据统计，不构成投资建议。

（文章来源：国信证券）